Возможный дефолт России по долгу в иностранной валюте, первый с революции 1917 года, ударит по одному из крупнейших инвестиционных фондов мира.
Pacific Investment Management Co (PIMCO), управляющий активами на 2,2 триллиона долларов, активно продавал страховку от российского дефолта крупным британским и американским банкам, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет фонда и людей, знакомых с ситуацией.
На начало года фонд, которым в прошлом управлял легендарный инвестор Билл Гросс, поставил около 1 млрд долларов на Россию через кредитно-дефолтные свопы (СDS), а в первом квартале продал таких инструментов еще на 106 млн долларов.
Основную часть сделок PIMCO провел в январе, когда армия Владимира Путина уже собиралась у границ Украины, а затем увеличил ставки на невозможность дефолта РФ в феврале, когда западные страны эвакуировали посольства из Киева и открыто предупреждали о грядущем вторжении.
Теперь фонд оказался в центре драмы: если правительство РФ будет признано неплательщиком по долгу, ему придется выплатить держателям российских суверенных бумаг страховку.
Кредитно-дефолтные свопы покрывают российский долг на 3,1 млрд долларов. PIMCO продавал страховые инструменты в том числе Barclays, JPMorgan и Goldman Sachs.
Российское правительство находится на грани дефолта с первых чисел апреля. Тогда власти США запретили ему гасить долговые платежи с замороженных зарубежных госсчетов и потребовали, чтобы в ход шла валютная выручка, поступающая в Россию. Минфин попробовал расплатиться в рублях, но рейтинговые агентства единогласно вынесли вердикт: смена валюты расчетов равнозначна дефолту.
Около месяца российские власти находились в раздумьях, но в итоге решили выполнить требования: 4 мая за 11 часов до окончания 30-дневного льготного периода деньги оказались на счетах у инвесторов.
Но сага о дефолте на этом не закончилась. Спустя три недели Минфин США отказался продлевать генеральную лицензию, которая выводила из-под санкций долговые платежи. С 25 мая любые транзакции с российским правительством оказались под запретом.
Предвидя такое развитие событий, Минфин попробовал заранее перечислить 100 млн долларов держателям еврооблигаций «Россия-26» и «Россия-36». Но в срок — 27 мая — деньги не дошли.
