НЬЮ-ЙОРК, 26 июл (Рейтер) - Доходность казначейских облигаций США опускается в среду после роста в течение двух предыдущих сессий, так как инвесторы ребалансировали позиции в преддверии широко ожидаемого повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов, которое может подтолкнуть стоимость заимствований к пику со времен мирового финансового кризиса.
Фьючерсы, привязанные к ставке по федеральным фондам ФРС, указывают ожидания большинства о том, что ужесточение ДКП в среду будет последним в этом цикле. При этом шансы на еще одно повышение выросли до 36% с примерно 25% неделю назад, согласно данным FedWatch CME.
Доходность 10-летних бондов США снизилась на 2,9 базисного пункта до 3,883%, а доходность двухлетних американских госбумаг, которая обычно отражает ожидания изменений процентных ставок, сбавила 0,6 б.п. до 4,887%.
«Я бы не стал рассматривать утренние движения как факторы, определяющие что-то фундаментальное, - сказал Уилл Компернолле из FHN Financial в Нью-Йорке.
»Утром накануне заседания FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) инвесторы всегда затаивают дыхание, поэтому часто (рынок реагирует) движением в той или иной степени чувствительней на фоне малых объемов торгов. Многие инвесторы как бы собирают свои позиции перед сегодняшним днем", - добавил он
Доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 2,5 б.п. до 3,928%.
Внимательно отслеживаемая инверсия участка кривой между доходностью двух- и десятилетних облигаций – индикатор рецессии – расширилась во вторник до 101,20 б.п. – это говорит о том, что инвесторы ожидают завершения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Гертруда Чавес-Дрейфус, перевел Томаш Каник)
