Рубль пытается закрепиться в плюсе к доллару и показывает рост в паре с евро, получая поддержку продаж экспортной выручки к предстоящим налогам; ОФЗ дешевеют в условиях глобальной переоценки шагов мировых центробанков в сторону более быстрого ужесточения ДКП.
Сегодняшнее же повышение ключевой ставки ЦБР вкупе с сохранением жесткой риторики российского регулятора были ожидаемыми и во многом учтенными в котировках, хотя давление на рынок ОФЗ усилилось.
Котировки пары доллар/рубль расчетами «завтра» к 14.00 МСК были на уровне 74,97, и рубль набирает 0,1%.
Пара евро/рубль к 14.00 МСК была у отметки 85,46, здесь рубль дорожает на 0,6%.
Доходность рублевых госбумаг растет на 5-25 базисных пунктов вдоль суверенной кривой, доходность 10-летнего бенчмарка сейчас на уровне 9,49% годовых против 9,44% при закрытии четверга.
«Сегодня до объявления итогов заседания Банка России доходности ОФЗ показывали рост на 7-13 б.п.; после заседания кривая сдвинулась вверх уже на 20-23 б.п. Учитывая обновленный прогноз по ставке ждем рост доходности коротких и среднесрочных ОФЗ еще, как минимум, на 25-50 б.п. в ближайшие дни, выше 10% годовых», - сказал Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка.
Банк России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 9,50% годовых и допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Регулятор прогнозирует средний уровень ключевой ставки в текущем году в диапазоне 9,0%-11,0%, тогда как предыдущий прогноз составлял 7,3%-8,3%.
Теперь в фокусе внимания - пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной (15.00 МСК), от которой участники локального валютного рынка надеются также услышать о сроках возобновления покупок валюты в рамках бюджетного правила, приостановленных 24 января, что поддержало рубль в условиях геополитической напряженности и усилило позитивный эффект от продажи экспортной выручки за реализованную по высоким текущим ценам российскую нефть.
Экспортерам уже со вторника платить очередные налоги, при этом пик выплат приходится на 25 января.
Согласно опросу Рейтер, объем всех налогов остался на уровне прошлого месяца, порядка 2,2 триллиона рублей, но важный для экспортеров НДПИ может вырасти на 18% до 850 миллиардов рублей.
На внешних же рынках усилились ожидания, что Федрезерв может уже в марте начать цикл нормализации ДКП повышением ставки по доллару сразу на полпроцентного пункта после вчерашних данных об американской инфляции, отразивших самый большой годовой прирост потребительских цен за последние 40 лет.
Одновременно форекс стал закладывать в котировки и риски повышения ставок другими крупнейшими центробанками, в частности, европейским ЦБ.
