Pacific Investment Management Co (PIMCO), одна из крупнейших компаний по управлению фондами облигаций, предупредила Министерство финансов США, что финансовые санкции против России скажутся на сбережениях американских пенсионеров.
Как рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией, в ходе консультаций с чиновниками представители PIMCO объяснили, что пенсионные фонды понесут потери, если управляющие будут вынуждены списать стоимость вложений в российские активы.
По данным PIMCO за I квартал, в ее крупнейшем фонде облигаций со $124 млрд активов были российские госбонды и кредитные дефолтные свопы (CDS) на них на $1,8 млрд.
Причем CDS, которые представляют собой рыночную страховку от дефолта, в данном случае не защищают PIMCO от неплатежей России, а наоборот — требуют от нее выплат держателям бумаг. Компания выпускала и продавала свопы участникам рынка, сообщал ранее Bloomberg, — более чем на $1 млрд.
Сотрудники PIMCO также отметили: если позволить России допустить дефолт, то валюта попадет не американским кредиторам — держателям ее гособлигаций, а останется у Владимира Путина, дав ему дополнительные средства для финансирования войны с Украиной.
Поскольку PIMCO несет фидуциарную ответственность перед клиентами, то есть является их представителем, она «общалась с Министерством финансов США, чтобы объяснить некоторые основные последствия дефолта России», сказал Bloomberg представитель компании.
Между тем 1 июня Комитет по кредитным деривативам признал «событие неплатежа» по еврооблигациям «Россия-22», которые российский Минфин должен был погасить 4 апреля. Ведомство перевело инвесторам доллары перед самым окончанием 30-дневного льготного периода, но по какой-то причине не перечислило $1,9 млн процентов за месяц, что держатели бумаг ждали платежа.
В результате решения комитета должны быть произведены выплаты по всем CDS на российские гособлигации (на сумму $1,5 млрд).
В мае Минфин США аннулировал лицензию, выводившую из-под санкций долговые платежи, и теперь Россия рискует не расплатиться по еврооблигациям «Россия-26» и «Россия-36». Хотя Минфин перевел необходимые $100 млн, которые должны были быть выплачены 27 мая, они зависли в Euroclear Bank.
