МОСКВА, 27 дек (Рейтер) - Российский Центробанк сообщил, что в банковском секторе за время последних потрясений проявились определенные уязвимости, в том числе подверженность валютному риску, высокая концентрация, значительный накопленный объем иммобилизованных активов, для которых нужно менять регулирование.
«Новые условия ставят перед экономикой амбициозные задачи по структурной адаптации, для решения которых нужны новые подходы, в том числе в области банковского регулирования», - сообщил ЦБР в новом докладе о банковском регулировании.
ЦБР считает необходимым перейти к таким нормам регулирования, которые будут обеспечивать устойчивость банков в период стрессов без использования регуляторных послаблений и экстренных мер государственной поддержки.
Так, с 2023 года будут временно обнулены надбавки к капиталу банков с последующим их восстановлением за 5 лет (включая льготный период в 1 год).
При этом ЦБР ограничит распределение прибыли банками, а именно: полный запрет на выплату дивидендов – если временный уровень надбавок будет нарушен; до 50% прибыли текущего года и 0% прибыли прошлых лет – если значение норматива находится между временным уровнем и целевым; и без ограничений – если соблюдается целевой уровень надбавок (3,5% – для СЗКО, 2,5% – для БУЛ).
«Данная мера упростит для банков признание убытков по мере отмены временных послаблений и постепенного вызревания проблем с качеством активов», - считает ЦБР.
Влияние данной меры на потенциал кредитования может составить около 15 триллионов рублей, по оценке ЦБР, в течение 5 лет действия льготного режима.
В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной, по оценке ЦБР это коснулось требований к контрагентам из «недружественных» стран и платежей по облигациям, которые зависли в Euroclear/Clearstream.
У ряда банков также были заблокированы средства в НРД после введения в отношении него санкций.
«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы», - указал ЦБР.
Регулятор предлагает предоставить банкам рассрочку на 10 лет (по 31.12.2032) по созданию резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам.
При оценке кредитного риска в отношении заблокированных активов в 2023 году банки смогут не учитывать фактор их блокирования, обусловленного действием мер ограничительного характера. Далее резервы должны быть равны или выше минимального уровня по графику рассрочки. При этом не допускается распускать резервы, сформированные до 01.02.2022.
Заблокированные и замороженные активы будут исключаться из состава ликвидных активов, а также из лимитов концентрации для расчета соответствующих нормативов.
ЦБР думает запретить банкам включать в капитал субординированные инструменты, за исключением привлеченных от определенного круга лиц и дестимулировать привлечение банками «субордов» в иностранной валюте.
Регулятор введет для банков с универсальной лицензией риск-чувствительный лимит для иммобилизованных активов в виде доли от капитала.
Чистые вложения топ-30 банков в активы, которые могут быть иммобилизованными, превышают 2 триллиона рублей или 20% от капитала, подсчитал ЦБР.
ЦБР также намерен ввести новый норматив концентрации для системно значимых банков (Н30), а от нормативов Н21 (консо) и Н6 (соло) планирует отказаться.
Также для банков из-за перераспределения торговых потоков будут введены страновые лимиты, уровень которых будет зависеть от срочности кредитного требования и суверенных кредитных рисков.
ЦБР планирует снизить риск-веса по коротким межбанковским размещениям в «нетоксичных» валютах в первом полугодии 2023 года и предложит другие изменения. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
