МОСКВА, 8 окт (Рейтер) - Чистые продажи валютной выручки крупнейших российских экспортеров на внутреннем рынке в сентябре составили $8,3 миллиарда, снизившись на 30% относительно августа, сообщил ЦБР в обзоре.
Сокращение продаж оказывало давление на курс рубля. В сентябре рубль ослаб по отношению к доллару США на 1,7%, относительно юаня – на 9,9%.
ЦБР связал снижение чистых продаж валюты с изменением структуры расчетов по экспорту, где все большую роль стали играть расчеты в рублях.
«При этом спрос на рубль со стороны иностранных покупателей российской продукции формировал зеркальное предложение иностранной валюты, что нашло отражение в повышении продаж иностранной валюты на внутреннем рынке со стороны российских банков. Указанные продажи банков компенсировали снижение чистых продаж экспортеров, что обеспечило условия для сохранения баланса спроса и предложения иностранной валюты на рынке». - говорится в обзоре.
Доля продаж валютной выручки крупнейших экспортеров в июле была на уровне 83%, снизившись на 33 процентных пункта относительно июня 2024 года, когда экспортеры продали рекордные 116% валютной выручки.
Население на валютном рынке в сентябре действовало контрциклически и впервые с августа 2023 года перешло от нетто-покупок иностранной валюты к нетто-продажам, продав валюты на сумму 55,0 миллиардов рублей, сообщил ЦБ.
Рост спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты в конце августа оказался кратковременным, уже в начале сентября они сузились и по итогам месяца составили 2,45 рубля за доллар США и 2,72 рубля за евро, указал ЦБ.
Регулятор прокомментировал дефицит юаневой ликвидности, возникший у банков в сентябре:
«В сентябре на валютном рынке своп спрос на юаневое фондирование оставался на высоком уровне при одновременном снижении предложения юаней на рынке. Объем средств, предоставленных Банком России, ежедневно составлял около 30 миллиардов юаней», - говорится в обзоре.
Вопреки ожиданиям банкиров, ЦБ повысил ставки по свопам в юанях и не стал повышать лимит.
«К концу месяца ситуация нормализовалась на фоне снижения спроса и роста предложения юаней со стороны отдельных участников», - сообщил ЦБ.
«Для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях действующих ограничений банковскому сектору целесообразно сокращать валютизацию активов, в том числе ограничивать рост валютного кредитования. Операции валютный своп Банка России не могут являться инструментом фондирования валютных активов, а служат механизмом стабилизации в условиях краткосрочных всплесков на внутреннем валютном рынке», - повторил ЦБ.
После повышения ключевой ставки доходности ОФЗ резко выросли, в среднем по всей по всей кривой за месяц они выросли на 72 базисных пункта.
ЦБ отмечает, что сдвиг процентных ставок привел к увеличению объема признанной отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг банковского сектора более чем на 300 миллиардов рублей, что составляет 28% от чистой прибыли банковского сектора за аналогичный период, или 0,2 процентного пункта норматива достаточности капитала Н1.0 банковского сектора.
Объем непризнанной переоценки вырос на 182 миллиарда рублей и достиг 687 миллиарда рублей, что составляет 0,5 процентного пункта норматива Н1.0 банковского сектора и 20% от прогнозного значения прибыли банковского сектора в 2024 году.
«Несмотря на продолжающийся рост отрицательной переоценки, ее размер все еще ограничен и не оказывает существенного влияния на общую устойчивость банковского сектора», - заключил ЦБ.
При этом крупнейшими покупателями ОФЗ на первичном рынке в сентябре снова выступили системно значимые банки (их доля составила 72%, а месяцем ранее – 55,5%) и прочие банки, увеличившие спрос (их доля выросла с 19,6 до 22,7%). (Елена Фабричная)