МОСКВА, 17 сен (Рейтер) - Российский Центробанк инициирует поправки в законодательство, чтобы формализовать обязанность крупных банков участвовать в ежегодном стресс-тестировании, результаты которого будут влиять на надзорные решения и могут потребовать дополнительных надбавок к капиталу.
Как говорится в документе ЦБР, регулятору предстоит получить полномочия, чтобы принимать надзорные решения относительно капитала банков.
«Мы проведем подготовительную работу по изменению федеральных законов и банковского регулирования в 2026–2027 годах и планируем, что к 2028 году соответствующие нормативные акты вступят в силу», - сообщил регулятор.
С помощью надзорного стресс-тестирования (НСТ) ЦБР оценивает устойчивость банков к циклическим кризисам.
«Конечная цель состоит в том, чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом», - сообщил Центробанк.
Сейчас регулятор тоже проводит стресс-тесты, но для банков не предусмотрены материальные последствия за плохие результаты.
«Как ответственному за стабильность финансовой системы, регулятору важно, чтобы банки были готовы к стрессу, а неудовлетворительные результаты НСТ имели для них значимые последствия», - указал ЦБР.
Так, он хочет учитывать плохие результаты стресс-тестов при оценке достаточности капитала банков, по итогам которой может устанавливаться надбавка. Кроме того, результаты будут влиять на оценку экономического положения и, как следствие, величину отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов. За хорошие результаты банки будут платить пониженные взносы в фонд и пользоваться упрощенным порядком составления плана восстановления финансовой устойчивости.
По замыслу Центробанка, в рамках надзорного стресс-тестирования он будет ежегодно в конце третьего квартала направлять стрессовый сценарий в крупнейшие системно значимые банки. В ответ они представят прогноз работы в условиях стресса на двухлетнем горизонте в заданном формате. На проведение расчетов им дается полгода.
После получения результатов ЦБР их верифицирует, обсудит с банками и выставит оценку за результаты, присвоив группу устойчивости к стрессу. Если банк проходит тест с дефицитом капитала, то регулятор будет принимать во внимание его способность и возможность восполнить недостаток собственных средств.
По итогам теста банки распределятся по четырем группам: в первую попадут максимально устойчивые к стрессу, а в четвертую – наиболее уязвимые. Группа устойчивости к стрессу окажет влияние на дифференцированные взносы банка в фонд страхования вкладов, интенсивность надзора и величину соответствующей надбавки к нормативам достаточности капитала.
ЦБР будет ежеквартально отслеживать значимые события, чтобы при необходимости скорректировать группу устойчивости банка к стрессу.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
