МОСКВА, 2 окт (Рейтер) - Рубль дешевеет на первых торгах октября, а против него играет низкая сезонная активность российских экспортеров в начале календарного месяца, на внешнем контуре - крепкий доллар и текущая негативная динамика ЕМ-валют, среди которых российская не выделяется по темпам ослабления.
К доллару и юаню рубль сегодня достиг 1,5-месячных минимумов, 99,20 и 13,59 соответственно, в паре с евро же он отметился на трехнедельном минимуме, 104,34
К 17.40 МСК пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 99,15, и рубль теряет 1,2%.
Пара евро/рубль к этому времени котировалась по 104,12, и рубль теряет 0,7%.
В паре с юанем рубль теряет 0,5% (13,56) , при этом российская валюта здесь сегодня не только слабела, но и в моменте набирала более полпроцента, дорожая утром до 13,41.
По мнению аналитиков банка Санкт-Петербург, волатильности может добавлять фактор длинных выходных в Китае, «поскольку ряд расчетов по операциям с юанем проводиться не будет».
Основным же фактором давления на рубль в ближайшее время выступает сокращение предложения экспортной валютной выручки после уплаты сырьевыми корпорациями циклических налогов.
«В последнее время рубль показывает негативную динамику в первой половине каждого месяца, и сейчас есть риски временного роста курса USD/RUB выше 99 рублей», - говорится в обзоре банка Санкт-Петербург.
«В отсутствие новых вводных риски выхода пары доллар/рубль в зону 100+ с технической целью теста района 104,00-106,00, выглядят вновь ощутимыми», - полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Тем временем, на российских рынках крепнут ожидания, что Центробанк с учетом ускоряющейся в РФ инфляции может повысить ключевую ставку и на октябрьском совете директоров, причем вновь с нестандартным шагом.
Средний прогноз 12 аналитиков и экономистов, опрошенных в конце сентября, предполагает, что 27 октября ЦБР повысит ставку до 14%, а ее двузначные уровни сохранятся до 2025 года.
Такой шаг Центробанка формально будет играть на стороне российской валюты, но одновременно ожидания ужесточения ДКП давят на рынок рублевого госдолга, вкупе с негативным влиянием очередного витка ослабления рубля.
Минфин РФ при этом анонсировал сокращение внутренних заимствований, в четвертом квартале планируя привлечь за счет ОФЗ 500 миллиардов рублей, однако это пока не оказало положительного влияния на вторичный рынок рублевого госдолга.
«С учетом погашения в эту среду выпуска серии 25084 на 150 миллиардов рублей, объем нетто размещений составит 350 миллиардов рублей, что при текущей рыночной конъюнктуре остается негативным фактором для котировок госбумаг», - считает Дмитрий Грицкевич из Промсвязьбанка.
На таком фоне доходность ряда ОФЗ в понедельник подскочила до новых пиковых значений за последние полтора года.
У 10-летнего бенчмарка она достигла отметки 13,08% годовых впервые с 29 марта 2022 года, сейчас находится на уровне 13,04% (+11 базисных пунктов).
На форексе доллар в понедельник достиг по отношению к корзине из шести ключевых валют 10-месячного максимума 106,89, сейчас индекс доллара оценивается в 106,85 (+0,6%), к евро американская валюта дорожает на 0,7,% до отметки $1,0496 , что близко к пиковым значения текущего года.
Параллельно доходность 10-летних госбумаг США находится вблизи максимумов с октября 2007 года, текущее значение - 4,66% годовых.
Такая динамика доллара и UST отражает рыночные ожидания сохранения высокого уровня процентных ставок ФРС на протяжении длительного времени.
Эти же ожидания оказывают давление на высокодоходные активы развивающихся рынков, также дорогой доллар сейчас играет против нефтяных котировок.
Фронт-фьючерсы Brent оцениваются в $91,11 за баррель, тогда как последние сентябрьские котировки были зафиксированы на уровне $95,31, а в прошлый четверг был достигнут максимум цены североморской смеси с начала ноября прошлого года, $97,69.
(Московское бюро)
