МОСКВА, 7 фев (Рейтер) - Российский Центробанк провел стресс-тестирование банков и выяснил, что им следует наладить управление климатическими рисками, помогать клиентам перестроить свои бизнес-модели в условиях энергоперехода и диверсифицировать кредитный портфель.
«Часть крупнейших нефинансовых компаний из »коричневых« отраслей может столкнуться со значительным ухудшением финансового положения. В этом случае, если экономика не адаптируется и доля »коричневых« компаний в ее структуре останется прежней, риски для банковского сектора могут быть существенными», - пишет ЦБР в обзоре.
Банки могут столкнуться с существенными потерями, если не изменится структура их кредитного портфеля, предупредил регулятор. В частности, достаточность капитала Н1.0 в целом по сектору может снизиться на 0,7–3,0 процентного пункта в зависимости от сценария на горизонте до 2040 года.
Стресс-тесты ЦБР провел среди системно значимых банков на индивидуальной основе, и совокупно по группе - для остальных банков.
Банкам предлагались стрессовые сценарии в двух вариантах, с инерционной внутренней климатической политикой в рамках регулирования, принятого по состоянию на 2023 год, и с введением более амбициозной внутренней климатической политики.
В обоих сценариях климатический стресс будет оказывать понижательное влияние на фактические значения показателя достаточности капитала Н1.0 у банков.
В 2024 году ЦБР планирует провести стресс-тестирование климатических рисков с учетом собственных оценок крупнейших финансовых и нефинансовых компаний и профильных ведомств и запустить регулярный опрос банков и других финансовых компаний о подверженности климатическим рискам и управлению ими. (Елена Фабричная)
