(Добавлены высказывания главы ЦБР в конце текста)
СОЧИ, 26 сен (Рейтер) - Российский Центробанк задумался о введении норматива валютной ликвидности для банков, сказала зампред ЦБР Ольга Полякова. Банкиры эту идею не поддержали, но глава ЦБР Эльвира Набиуллина призвала их смириться с неизбежным регулированием.
«Мы проводим целенаправленную работу по девалютизации. Даже задумались о нормативе валютной ликвидности», - сказала она, выступая на банковском форуме Ассоциации банков России.
«Мы видим, что банки, вернее ваши заемщики, все равно не отказываются от валютных кредитов... Очевидно, что под такую высокую ставку (по рублевым кредитам) им не очень выгодно брать все кредиты, поэтому идут к вам за валютными кредитами. Со всеми последствиями для вас», - обратилась она к банкирам.
Заместитель председателя правления Газпромбанка Александр Соболь сказал, что спрос на валютные кредиты нельзя оценивать только в том контексте, что ставка по ним меньше, чем по рублям.
«Это же как раз реализация процесса девалютизации, выхода из портфелей в токсичных валютах. Потому что, действительно, спрос, например, на кредиты в юанях очень высокий. И в нашем банке мы работаем по таким инструментам только с компаниями, для которых это является естественным хеджем, то есть у кого есть выручка в юанях», - сказал Соболь.
И для таких компаний-экспортеров, особенно в период, когда срочный рынок очень ограничен в инструментах, для них как раз кредиты в юанях - это способ управления валютными рисками, которые компании берут на себя.
«У нас первоочередная задача стоит - дальнейшее сокращение портфеля в токсичных валютах. И, например, из долларов и евро практически половину кредитов мы рефинансируем или конвертируем в рубли, а половину - в юани», - сказал топ-менеджер Газпромбанка.
Он назвал ограничением в этом процессе нехватку юаневой ликвидности.
«Первое, - ликвидность, которая есть в юанях. И мы, конечно, должны учитывать и срок этой ликвидности. И безусловно, должны качественно управлять рисками этой валютной ликвидности для того, чтобы не попадать на дефицит таких средств», - сказал Соболь.
Газпромбанк, по его словам, старается не допускать ситуации, когда заёмщик просто принимает на себя валютные риски исходя из цели просто сэкономить на уровне процентной ставки.
«Я бы не поражал в правах валютное регулирование. Если банк качественно управляет принимаемым риском, то искусственно для него ухудшать и осложнять валютное кредитование, скажем, в юанях, на мой взгляд, неправильно», - сказал Соболь, и призвал ЦБ обеспечивать качественное управление валютным риском.
Старший вице-президент, руководитель блока по рискам Сбербанка Джангир Джангиров сказал, что банки сегодня находятся в разной ситуации в плане валютного риска, просто в силу санкционного режима.
«И в этом смысле, мне кажется, регулирование это тоже могло бы отражать», - сказал он.
Он согласился с Газпромбанком, что срочный рынок «очень сильно высох» в России, и хеджировать валютный риск стало сложно.
«Так как заимствовать стало сложнее, то банки вместо того, чтобы по долларовым активам создавать долларовые пассивы, они создают пассивы в той валюте, которая есть, и в лучшем случае закрывают позиции против рубля, и в каждой отдельной валюте возникает дисбаланс», - сказал Джангиров.
Он считает, что в целом все банки из валютного кредитования выходят и без новых нормативов.
Консультации с банковским сообществом о введении нормативов валютной ликвидности ЦБР планирует провести в конце 2024 года - начале 2025 года.
ЦБР обещает ужесточать регулирование «обдуманно», чтобы у банковского сектора была возможность адаптироваться, сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Введение норматива валютной ликвидности. Для системнозначимых банков у нас с 2026 года будет введен новый национальный норматив краткосрочной ликвидности, но это в целом по балансу. Мы все-таки серьезно думаем о том, чтобы вводить и норматив валютной ликвидности. Наш валютный рынок стал менее глубоким, и если случается отток коротких валютных депозитов, а мы такие случаи видели, то выход банка на валютный рынок чреват действительно такой волатильностью курса», - сказала она.
ЦБР видел в сентябре, как управление валютной позицией банков привело к повышенному спросу на юаневые свопы регулятора.
«Я уже слышала комментарии некоторых наших уважаемых банкиров, что здесь не надо зажимать, банки умеют управлять валютной ликвидностью. Но если вы умеете управлять, - вы впишетесь в этот норматив. Но в целом для рынка нужно, чтобы проблемы, которые вдруг возникают у банков из-за оттока валютной ликвидности, не вываливались в целом на валютный рынок. Поэтому мы серьезно будем думать над этим нормативом», - сказала Набиуллина. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
