ЦБ намерен ограничить банкам возможность вкладывать деньги в зарубежные активы, особенно в «токсичных» валютах. Такое предложение ЦБ привел в докладе «Перспективные направления банковского регулирования и надзора».
Регулятор вводит страновые лимиты на кредитование зарубежных компаний и банков. Так ЦБ планирует контролировать риски концентрации денег в одной юрисдикции.
По мнению авторов доклада, если в стране, в которой у банка сконцентрировано множество активов, случится кризис, там могут появиться ограничения на движение капитала. Тогда местные компании не смогут обслуживать кредиты перед иностранными банками, в том числе российскими, говорится в докладе.
Сейчас долг компаний и банков из дружественных стран перед российскими банками составляет 1,5 трлн рублей — это больше 10% капитала всего сектора. В крупнейших банках этот процент еще выше, подчеркивается в докладе.
ЦБ предлагает рассчитывать страновые лимиты в зависимости от капитала банка, а уровень рассчитывать от типа и срочности кредитного требования (долгосрочные кредиты более рискованные).
Кроме того, регулятор предлагает сделать более комфортные условия для размещения активов в «нетоксичных» валютах в банках из дружественных стран.
ЦБ намерен начать исследовать банки и настраивать уровень лимитов уже в 2023 году. В 2023-2024 планируется внедрить регулирование.
В докладе ЦБ предложил несколько новых регуляторных инициатив, которые раньше не анонсировал. Так, он предлагает реформировать систему страхования вкладов.
Сейчас граждане имеют право на возмещение 1,4 млн рублей, если банк, в котором они держали деньги, обанкротился и закрылся. ЦБ предлагает снизить размер страховки для вкладов в валютах «недружественных государств». При этом регулятор не указывает, насколько планирует уменьшить компенсацию.
Все предложения ЦБ будет обсуждать с участниками рынка.
«Хотя острую фазу кризиса банки прошли без значительных потерь, тем не менее определенные уязвимости мы все-таки выявили — в частности, значительную подверженность валютному риску», — заявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов (цитата по Frank Media).
ЦБ считает, что новое регулирование поможет снизить риски, а также побудит банки полагаться на собственные силы в «период стрессов», а не ждать помощи от ЦБ или государства.
