11 мая - Российский Центробанк сообщил, что доля юаня продолжает рост как в расчетах за внешнеэкономические операции, так и на внутреннем биржевом и внебиржевом рынках. Тенденция к увеличению доли юаня видна в валютных кредитах и депозитах банков.
«Рост валют дружественных стран на российском рынке является долгосрочной тенденцией, продиктованной сложившейся геополитической ситуацией», - сообщил ЦБР в обзоре.
Западные санкции запретили крупнейшим банкам и компаниям РФ оперировать долларами и евро, а также рядом других «твердых» валют.
Наиболее востребованной валютой в экспортно-импортных операциях, по данным ЦБР, стал китайский юань. С марта 2022 года по март 2023 года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 миллиарда до $6,9 миллиарда, а импортеры – с $1,4 миллиарда до $7,7 миллиарда.
«Доля китайского юаня в экспортно-импортных операциях значительно выросла на фоне сокращения доли токсичных валют в торговых расчетах», - указал ЦБ.
В марте 2023 года доля юаня в структуре экспорта составила 18%, а в структуре импорта – 27%.
Доля юаня на российском биржевом и внебиржевом рынках также возрастает. На биржевом рынке спот доля юаня в апреле 2023 года увеличилась до 36,1%, на внебиржевом – до 22,3%, при этом на конец 2022 года она составляла 31,5 и 17,6% соответственно.
За последние полгода изменилась структура покупателей и продавцов на спот-рынке юаня, пишет ЦБ.
Если до октября 2022 года основной группой поставщиков юаня на внутренний рынок выступали прочие банки (в том числе дочерние иностранные банки), приобретавшие юани на внебиржевом рынке у нерезидентов, то с октября 2022 года ускорился приток юаней на российский рынок за счет экспортеров, при этом сохранялся спрос на данную валюту со стороны компаний для оплаты импорта.
В результате основными поставщиками юаней на биржевом рынке стали работающие с экспортерами системно значимые банки РФ.
До марта 2023 года в качестве нетто-покупателей юаней на внебиржевом рынке выступали нерезиденты, в апреле 2023 года основными покупателями стали нефинансовые компании. Данные покупки в основном использовались в целях оплаты импорта.
Изменение структуры спотового рынка юаня отразилось и на конъюнктуре рынка своп.
«Реконфигурация участников сопровождалась в сентябре – октябре ростом волатильности на рынке своп, в дальнейшем стоимость юаневой ликвидности стабилизировалась на новом уровне... В последние месяцы наблюдается тенденция к повышению стоимости юаневой ликвидности, индикативный курс сделок своп юань/рубль снижается», - указал ЦБ.
На фоне изменения структуры операций участников ЦБР видит снижение остатков российских банков на ностро-счетах в валютах «дружественных» России стран. За указанный период они снизились более чем в три раза. Данный процесс происходил на фоне восстановления импорта и общей тенденции по девалютизации ностро-счетов.
Начиная с сентября доля средств в валютах дружественных стран в валютных обязательствах банков РФ перед физическими лицами выросла с 4 до 11%, в валютных обязательствах перед юридическими лицами – с 18 до 32%, сообщил ЦБ. (Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
