(Добавлены подробности о новом нормативе по всему тексту)
МОСКВА, 22 ноя (Рейтер) - Российский Центробанк готовит новый национальный норматив краткосрочной ликвидности на смену базельского норматива, сказала заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБР Елена Дзигоева.
«Мы разрабатываем новую концепцию в принципе... представим ее в конце 2023 года», - сказала она на конференции Ассоциации российских банков, анонсировав пресс-релиз в ближайшее время.
Глава госбанка ВТБ Андрей Костин ранее предлагал регулятору смягчить нормативы ликвидности, которые должны соблюдать банки, уходя «от Базеля к Воронежу», просил быть ближе к российской реальности.
«Базельский норматив - это была реакция на подведение уроков кризиса 2008 года... но нужно ли пережив зиму всегда носить шапку, даже летом?» - сказала Дзигоева. - «Должен быть баланс между консервативностью и адекватностью требований».
По оценке Дзигоевой, в отличие от базельского норматива, в национальном больший круг активов может быть учтен в качестве высоколиквидных.
«При этом факторы существенного снижения стоимости облигаций в прошлом теперь не являются основанием для невключения в высоколиквидные активы», - сказала она.
Основное для банков РФ в тяжелые периоды - это рефинансирование Банка России, который в стрессовой ситуации расширяет поддержку сектора.
«Есть нюанс, что наши банки слишком сильно полагаются на рефинансирование регулятора», - сказала Дзигоева.
Обязательства банков по кредитам перед Банком России и обязательные платежи государству (например, налоги) будут теперь вычитаться напрямую из объема высоколиквидных активов для определения доступной ликвидности на покрытие клиентских оттоков и привлеченных средств Казначейства.
ЦБР откалибрует коэффициенты оттоков средств корпоратов и населения, с учетом концентрации средств клиента, средств гособоронзаказа и Казначейства, притоков по корпоративным кредитам на основании российской статистики.
Останется в новом нормативе, как и было в базельском, соблюдение норматива на уровне банковской группы, 30-дневный горизонт расчета норматива, ценные бумаги будут включаться в высоколиквидные активы по справедливой стоимости с учетом дисконтов, срок до погашения будет определяться с учетом прав на досрочное востребование средств.
Ценные бумаги, купленные в торговый портфель, не будут включаться в высоколиквидные активы, кроме случаев, когда Казначейство может использовать эти ценные бумаги.
ЦБР провел оценку действующего регулирования и пришел к выводу, что буферы ликвидности помогали пережить банкам стресс.
«Действительно, были оттоки, сопоставимые с базельскими требованиями... но это предпосылка экстремального стресса», - сказала Дзигоева, анонсируя переход к более усредненным показателям.
ЦБР пытается мотивировать банки к структурному преобразованию балансов, чтобы с 2024 года поэтапно улучшать структурную ликвидность для соблюдения нового национального норматива с 2026 года.
Так, в первом квартале 2024 года, ЦБР уточнит методологию расчета норматива краткосрочной ликвидности, расширив возможности для накопления буфера, в том числе за счет включения в состав высоколиквидных активов корпоративных облигаций по национальному рейтингу.
ЦБР решил не продлевать после 2023 года послабления для крупных банков по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности и ряд других, поскольку ситуация в секторе в целом нормализовалась, приток средств вкладчиков возобновился.
При этом для облегчения перехода банков на соблюдение норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии (БКЛ), указал ЦБР. Требование о соблюдении норматива с учетом кредитных линий на уровне 100% будет применяться с 1 марта 2024 года.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
