МОСКВА, 8 фев (Рейтер) - Российский Центробанк прорабатывает вместе с банками новый национальный норматив краткосрочной ликвидности, предварительно - Н8, где будут менее жесткие подходы, чем в базельских стандартах.
Об этом давно просил регулятора глава госбанка ВТБ Андрей Костин, упирая на необходимость модификации базельского регулирования с учетом сложной ситуации, в которой оказались крупные банки РФ после введения западных санкций.
Костин тогда предложил назвать новое национальное регулирование «Воронеж I». Глава ЦБР Эльвира Набиуллина пообещала ему «двигаться в сторону Воронежа».
В четверг ЦБР опубликовал для обсуждения с банками доклад о методологии национального норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).
«Базельский подход к регулированию ликвидности постепенно утрачивает эффективность для российских банков», - пришли к выводу авторы доклада из департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ.
Изначально ЦБР ввел требование о соблюдении банками НКЛ, входящего в пакет международных стандартов Базель III, с 1 января 2016 года, он дополнял национальный норматив текущей ликвидности (Н3). Применялся он только для системно значимых банков.
Этот норматив обязывает банки накапливать подушку безопасности из высоколиквидных активов (ВЛА), которые в случае серьезного кризиса позволят банкам исполнить свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками на горизонте месяца.
В 2022 году из-за стресса у банков и высокой волатильности на рынке ЦБР давал банкам временные послабления по соблюдению НКЛ, с марта 2024 года банки должны будут вернуться к соблюдению норматива и могут использовать для этого открытые в ЦБ безотзывные кредитные линии.
ЦБР пишет, что за время применения НКЛ «стало понятно, что заложенный в него сценарий глобального стресса, требования к составу активов, коэффициенты оттока денежных средств и некоторые прочие методологические аспекты не всегда учитывают особенности российского финансового рынка».
Новый норматив поможет регулировать риск ликвидности с учетом национальной специфики, он также будет применяться для крупных системно значимых банков, но в нем будет заложен более реалистичный уровень стресса, который будет предусматривать средний системный или значительный индивидуальный кризис.
ЦБР предложил изменить структуру и расчет норматива, чтобы точнее определять фактическую ликвидность, доступную банкам в кризис (в частности, к ВЛА перенести нетто-межбанк), расширить состав ВЛА и выделить три уровня по степени риска, чтобы учесть больший периметр финансовых инструментов.
ЦБ откалибрует коэффициенты оттоков и притоков денежных средств в соответствии с национальной статистикой и введет более гибкий режим соблюдения норматива, выделив «оранжевую зону» (от 100 до 80%), попадание в которую не будет считаться нарушением, но повлечет экономические последствия (уплату повышенных взносов в Фонд страхования вкладов).
«Такой подход позволит учесть волатильность норматива, предоставит банкам больше маневренности в их текущей деятельности в рамках допустимого коридора уровня риска ликвидности», - пишет ЦБ.
ЦБР собирает мнения банков о новом нормативе до конца февраля 2024 года, доработана методология НКЛ будет во втором-третьем квартале 2024 года, затем будут внесены изменения в законодательство.
Согласно докладу, поэтапное внедрение нового национального НКЛ планируется с 2025 года (в режиме сбора данных), а полное — с 2026 года. (Елена Фабричная)
