МОСКВА, 28 июн (Рейтер) - Российский Центробанк сообщил, что у отдельных крупных банков кредитная концентрация сильно выросла за последние годы, что несет риски для их финансовой устойчивости, поэтому ЦБ отменяет санкционную льготу с 2025 года и ужесточит регулирование.
«При этом у других банков (даже если исключить иностранные »дочки« и малокредитующие) есть достаточный запас по нормативам концентрации на этих заемщиков (даже с учетом планируемых изменений в регулировании), чтобы они могли взять на себя объем превышения лимитов, – то есть проблема носит не структурный, а частный характер», - сообщил ЦБ в докладе.
Для отдельных банков на начальном этапе может потребоваться разработка и утверждение индивидуальных планов снижения концентрации, предупредил регулятор.
ЦБР объяснил рост концентрации тем, что крупные банки меньше по размеру, чем главные корпоративные заемщики страны, в России не развиты рынки капитала, и основное финансирование компании привлекают в форме банковских кредитов.
Кроме того, с введением западных санкций в 2014 году и потом в 2022 году у компаний РФ закрылся доступ к внешним рынкам капитала.
ЦБР отмечает, что и сами банки не стремятся снижать риски, желая удержать крупных корпоративных клиентов для дополнительного дохода.
«Чтобы эффективно ограничивать риски концентрации, надо отойти от использования временных послаблений, настроить нормативы, а также убрать возможности арбитража», - считает ЦБ.
Прежде всего, ЦБ не продлит после 2024 года «санкционную льготу» для банков в отношении заемщиков, которые попали под санкции. Банки могли временно использовать пониженный риск-вес (50%) по кредитным требованиям по крупным кредитам, выданным в 2022 году и не объединять заемщиков в группу связанных, но и это будет отменено.
«Льгота была введена, так как компаниям, попавшим под санкции, надо было рефинансировать внешний долг, но не все банки были готовы наращивать кредитование таких заемщиков из-за риска самим попасть под вторичные санкции... Учитывая, что сейчас почти все крупные банки (около 90% активов сектора) уже находятся под санкциями, компании могут свободно привлекать у них финансирование», - указал ЦБ.
Кроме этого, ЦБР отменит с 2028 года льготы по 50%-ному риск-весу при расчете нормативов концентрации для государственных компаний с выручкой более 2% ВВП и введет с 2026 года (поэтапно в течение 5 лет) критерии качества контрагента по сделкам обратного репо: если его оценка собственной кредитоспособности (ОСК) ниже AA-, то банк должен будет считать риск на эмитента бумаг, полученных в обеспечение.
План ЦБ включает установление с 2026 года (поэтапно в течение 5 лет) для системно значимых банков нового более строгого консолидированного норматива Н30 без скидок на риск-вес заемщика (то есть с риск-весом 100%) на уровне 25% от основного капитала; при этом Н21 для них будет отменен.
С 2026 года ЦБ уточнит методики расчета Н25 в части сближения критериев связанности с принципами МСФО 24, а именно включение сестринских и дочерних компаний банка, связанных с акционером, в единую группу (группу связанных с банком лиц, ГСЛ) и уточнит критерий материальности «дочки» для обязательной консолидации.
Часть норм ЦБР хочет облегчить, чтобы не создавать искусственных проблем: разрешить с 2026 года не объединять в группу для расчета Н6 операционно и финансово независимые высоконадежные компании (с высокой ОСК), даже если они связаны отношениями собственности; разрешить с 2026 года не рассчитывать Н6 для дочерних консолидируемых лизинговыхс и факторинговых организаций.
ЦБ отменит с 2026 года расчет Н25 по каждой отдельной «дочке» банка (при этом Н6 сохраним) и предусмотрит другие экономические стимулы по снижению концентрации.
Среди них - разработка стандарта синдицированного кредитования в 2025 году, появление «оранжевой зоны» от 25 до 40% по нормативам концентрации (Н6 и Н21 – с 2026 года, а по Н30 – с 2029 года) – приемлемого уровня превышения, который не приводит к отзыву лицензии, но при этом банк будет должен отчислять больше средств в систему страхования вкладов (ССВ) за принятие повышенных рисков.
ЦБР также планирует создать Фонд поддержки банковского сектора (ФПБС), одной из функций которого будет предоставление платных поручительств для покрытия рисков кредитной концентрации банков, выходящих за пределы максимального ограничения «оранжевой зоны» нормативов. Фонд будет формироваться за счет платежей банков (с премией к рынку) за нахождение в «оранжевой зоне» и за пользование гарантиями, а также потенциально за счет поступления средств из фонда страхования вкладов. (Елена Фабричная)
