САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл (Рейтер) - ЦБР не видит роста реструктуризаций в корпоративных кредитных портфелях банков, ситуация стабильна, сказала глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.
Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что рост числа заявок на реструктуризацию от компаний прекратился, компании уже реже обращаются за этим в банки.
«Конечно, мы очень внимательно отслеживаем кредитные риски компаний», - сказала Данилова на Финансовом конгрессе Банка России.
Опрос участников мероприятия показал, что основные риски сейчас - это кредитные риски компаний и процентный риск банков.
Данилова рассказала, что по компаниям делается выборка, где кредитный портфель банков раскрашивается в цвета светофора, выделяя зеленую, желтую, красную зону.
«И здесь мы видим, что несколько снизилась доля компаний, которые находятся в зеленой зоне. Например, по крупным компаниям с 80% с начала года до 74% на 1 июня. Это, конечно, нельзя интерпретировать так, что все остальные - проблемные компании», - сказала Данилова.
«Большая часть роста — это желтая зона, где у нас лежат компании, у которых все-таки есть некоторые сложности, но они не критичны».
Второй значимый риск связан с долговой нагрузкой граждан.
«И здесь мы видим, особенно в необеспеченном потребительском кредитовании, существенное ухудшение кредитного качества», - сказала Данилова.
За год доля проблемных необеспеченных кредитов россиян выросла с 7,7% до 11,4%.
«Это было ожидаемо, потому что банки в последние годы очень активно кредитовали, предоставляли кредиты в том числе рискованным заемщикам. Мы были готовы к тому, что ситуация в портфеле ухудшится, и мы заранее подготовились, установили достаточно высокие макропруденциальные надбавки, в результате чего накоплен у банков буфер».
По необеспеченным кредитам - это 7% в портфеле и 2% - по ипотеке.
«Третья уязвимость, которую мы выделяем в обзоре, это дисбалансы на рынке жилья», - сказала Данилова.
ЦБ анализирует здесь ситуацию с ипотекой, проектным финансированием на фоне снижения спроса на жилье. На сегмент застройщиков приходится более 10% от корпоративного портфеля банков.
Валютный риск, по ее словам, уже не так актуален, поскольку с 2022 года пошла активная девалютизация банковских балансов.
«Процентный риск банков. С одной стороны, средняя маржа по банковскому сектору достаточно хорошая. С другой стороны, есть банки, которые работают с более узкой маржой. И сейчас мы тоже должны смотреть, что будет в условиях снижения ключевой ставки», - сказала она.
У многих банков высокая доля плавающих ставок в корпоративном кредитовании, и если в момент ужесточения денежно-кредитной политики эти банки были в выигрыше, то сейчас у них ситуация наоборот.
«Может быть ситуация, что процентные доходы будут снижаться быстрее, чем будут снижаться расходы по вкладам. Но зато банки получают положительную переоценку по облигациям в результате снижения кривой доходности», - сказала Данилова.
Софья Донец из Т-Инвестиций согласилась, что сейчас кредитные риски компаний поднимаются высоко в рангах уязвимостей, хотя плохих индикаторов мало.
«Есть ощущение нарастания проблем. И вот этот дисбаланс, это само по себе настораживает, что мы не видим никаких плохих метрик, а в ощущениях, и в разговорах, в диалогах - это одна из топовых тем», - сказала Донец.
«Мы скорее пока идем в сценарии плохого года. Не хорошего, а плохого, но не кризиса». (Елена Фабричная)
